Одним з основних аналітичних інструментів трейдера на ринку форекс є технічний аналіз.

Технічний аналіз на ринку форекс це сукупність аналітичних методів та інструментів аналізу, які

на основі вивчення закономірностей змін руху ціни в минулому, дозволяють з високою ймовірністю визначити майбутній напрямок руху ціни, а також виявити найкращі точки входу в ринок або відкриття позицій.

В основі технічного аналізу лежить три основних правила:

1. У ціні закладені всі чинники здатні вплинути на неї (економічні, політичні та психологічні);
2. Рух ціни підпорядковується спрямованим рухам (тенденціям);
3. Історія має властивість повторюватися - правила діяли в минулому, будуть діяти і в майбутньому.

Завданнями технічного аналізу є на основі закономірностей в минулому визначити, з великим ступенем ймовірності:

• поточний стан ринку - тренд, флет або випадковий;
• напрямок найбільш ймовірного майбутнього руху валюти або іншого активу;
• найкращу точку входу в ринок;
• рівень постановки стоп-лосс ордера або іншими словами, ту ціну активу, при якій проведений аналіз вважається помилковим.

У технічному аналізі використовують наступні основні методи аналізу руху цін - принципи цінового руху, графічні методи аналізу, свічкові моделі, графічні моделі, математичний аналіз, технічні індикатори та інші методи аналізу.

Принципи цінового руху на валютному ринку засновані на тому правилі, що рух ціни підпорядковується спрямованим рухам (тенденціям) і виражаються в трендовом русі. Це докладно викладено в статті Як визначити тренд і його розвороти на Форекс. З трендом на форекс дуже тісно пов'язане поняття рівнів підтримки і опору, про що ви можете прочитати в статті Як будувати і використовувати рівні підтримки і опору .

Графіки для технічного аналізу будують в координатах: ціна (вертикальна вісь) - час (горизонтальна вісь). На Форексі розрізняють наступні види валютних цін, які відображаються на графіках:

• ціни відкриття (open) - ціни на початок торгового дня або на початку будь-якого торгового періоду (місяця, тижня, години, хвилини і т.п.);

• ціни закриття (close) - ціни на кінець торгового періоду;

• найвищі (high) - найвищі ціни з спостерігалися протягом торгового періоду;

• найнижчі (low) - найнижчі ціни з спостерігалися протягом торгового періоду.

При технічному аналізі будують і розглядають графіки при різних одиницях часу - від 1 хвилини до 1 місяця. Чим більша одиниця часу застосована для побудови графіка, тим тривалішим є часовий інтервал для аналізу руху ціни і виявлення основного тренда за допомогою даного графіка.

Свічкова аналіз.

Найбільш популярним видом графіків є графік японських свічок - графік, кожен елемент якого відображає діапазон зміни ціни протягом певного часу. Японські свічки користуються великою популярністю завдяки простоті подання інформації та легкості прочитання, оскільки в одному елементі він відображає відразу чотири показники. Японська свічка складається з тіла і верхньої / нижньої тіні (або гніту). Верхня і нижня межа тіні відображає максимум і мінімум ціни за відповідний період. Межі тіла відображають ціну відкриття і закриття.

При свічковий аналізі аналізуються як окремі свічки, так і їх комбінації. Цих комбінацій величезна кількість, і навряд чи їх все пам'ятає хтось, крім авторів підручників з аналізу японських свічок. Але основні типи необхідно знати. Наприклад ці.

Якщо вам захочеться глибше розібратися з видами і аналізом японських свічок, то за відповідним запитом в Google ви забезпечите собі дозвілля на дуже тривалий час.

Графічні методи технічного аналізу.

Основними методами графічного аналізу є цінові канали та трендові лінії. Лінія тренда - це звичайнісінька пряма лінія, яка з'єднує піки (High або Low) цін активів на вашому графіку. Висхідна лінія тренда на графіку будується шляхом проведення лінії підтримки через послідовно підвищуються мінімуми. Лінія спадного тренда будується шляхом проведення лінії опору через послідовно знижуються максимуми.

На відміну від трендових ліній, цінові канали обмежують ціновий рух з двох сторін, по максимумах і мінімумах ціни. У торговому терміналі Metatrader 4 вбудовано 4 типи каналів - Фібоначчі, лінійна регресія, стандартне відхилення і рівновіддалений. Існують також канали Дончіана, канали Кельтнера і смуги Боллинджера. Однак найбільш популярний вид каналів для графічного аналізу на форекс - найпростіший рівновіддалений канал.

Графічні моделі (фігури) форекс.

Одне з правил технічного аналізу полягає в тому, що рухи цін на ринку форекс періодично повторюються ( «історія повторюється»), в результаті чого на графіках руху цін періодично виникають одні і ті ж фігури. Технічна фігура - це графічний патерн, який визначає вартість на графіку валютної пари, і на підставі якого згодом можна будувати припущення про подальший рух ціни. Виявляючи їх і аналізуючи, ми можемо очікувати з великою ймовірністю повторення ситуацій. Серед технічних фігур виділяють бичачі фігури, ведмежі фігури і розворотні патерни. Найбільш популярні з них це голова і плечі, подвійна вершина, потрійна вершина, прапор, трикутник і прямокутник. Основні фігури технічного аналізу наведені на наступному малюнку.

Технічні індикатори Форекс.

Технічні індикатори - це математична функція, побудована на значеннях статистичних показників динаміки торгового інструменту (ціни, обсягу і т. Д.). Технічні індикатори в тій чи іншій мірі використовуються механічними торговими системами (радниками) при алгоритмічної торгівлі. За будь-якої торговий відрізок часу ми маємо як мінімум чотири показника ціни - open, close, high, low. У минулому ми маємо величезну кількість аналогічних тимчасовим періодів, а якщо до цього додати велику кількість можливих математичних дій (додавання, ділення, віднімання, обчислення середньої і т.д.), які можна застосувати до 4 ціновими показниками і за необмежений період часу, ми з вами отримуємо практично необмежене число можливих технічних індикаторів.

Дуже важливо зрозуміти сам принцип роботи будь-якого технічного індикатора - свідчення індикатора формуються ціною, а не ціна залежить від індикатора. Будь-індикатор - це алгоритм, який використовує історичні дані і візуально інтерпретує результати розрахунків.

Традиційно технічні індикатори діляться на кілька основних видів: осцилятори, трендові, сигнальні, інформаційні, обсягів, канальні та інші. Існує величезна кількість сайтів в інтернеті, які спеціалізуються на зборі та систематизації технічних індикаторів. Тільки стандартний термінал Metatrader 4 містить 7 трендових індикаторів, 13 осциляторів, 4 індикатора обсягу і 6 індикаторів Білла Вільямса. Найбільш популярними індикаторами є середні ковзаючі, MACD, Bollinger Bands, Momentum, RSI, Stochastic Oscillator. Як вибрати найпотрібніші, самі правильні і найприбутковіші індикатори ми зупинимося трохи пізніше.

Математичні методи.

На відміну від технічних індикаторів я окремо виділяю чисто математичні методи аналізу. Один з основних і відомих - це аналіз кореляцій між різними валютами, валютами та іншими інструментами фінансових ринків (фондові індекси), кореляції між валютами і сировинними активами (золото, нафту, метал і т.д.). Наприклад скориставшись даними на сайті OANDA ви зможете проаналізувати кореляцію дуже широкого спектра активів за сім різних часових періодів.

Інші методи технічного аналізу.

Існує велика кількість різних інших методів технічного аналізу ринку, відмінних від описаних вище. Серед них - хвильова теорія Еліота, аналіз звітів COT (Commitments of Traders - зобов'язання трейдерів), аналіз валютних ф'ючерсів, VSA-аналіз (Volume Spread Analysis - аналіз обсягу і спреда), аналіз Ишимоку, рівні Фібоначчі, об'ємний аналіз, фрактальний, кластерний, імовірнісний, астральний, екстрасенсорний і різні комбінації перерахованих вище видів аналізу.

Якщо ви спробуйте хоч невелику частину індикаторів та інших методів технічного аналізу нанести на графік, може вийти як-то так:

Якщо ви дочитали до цих рядків - ви вже молодець. Я намагався якомога простіше і коротше викласти основні напрямки і методи технічного аналізу. Але вже навіть з урахуванням вищевикладеного стає зрозуміло, що не тільки використовувати все це, а й вивчити вкрай важко. І чи треба?

Наша мета роботи на валютному ринку - регулярний заробіток і використовувати потрібно тільки ті методи технічного аналізу, які відповідають нашої мети або іншими словами дають нам можливість отримати статистичне конкурентну перевагу при відкритті угод і знизити ризики, в разі помилковості прийнятих рішень.

З усього різноманіття засобів і методів технічного аналізу ми повинні вибрати ті, які будуть нам дійсно корисні. Яким чином? Для цього необхідно керуватися декількома простими правилами.

Основний принцип роботи на фінансових ринках полягає в тому, що для того, щоб отримувати прибуток, ринок повинен йти в тому ж напрямку, що і ваша відкрита позиція. Якщо ви продаєте, ринок повинен падати, якщо купуєте - рости. А це можливо тільки в тому випадку, якщо всі інші (або більшість) трейдери на ринку також відкривають і продовжують відкривати позиції в тому ж напрямку що й ви. А це, в свою чергу, можливо лише за умови що і ви і більшість трейдерів при відкритті позиції використовують однакові (або схожі) методи технічного аналізу, методи прийняття рішень і рішення базуються на одній і тій же інформації. З цього випливає, що найкращі методи технічного аналізу та технічні індикатори - це ті, які найбільш популярні (використовуються більшістю трейдерів) і дають однозначні сигнали до відкриття позиції. Вони повинні бути видні всім трейдерам, незалежно від таймфреймів, особливостей котирувань брокера, торгового терміналу, види подання графіка.

Кожен раз при відкритті позиції задавайте собі просте запитання - чому інші трейдери будуть торгувати в тому ж напрямку, що і ви? У чому причина руху ринку в напрямку, визначеному вам? Яку інформацію має ринок і про що говорить трейдерам рух ціни на графіку. Абсолютно безглуздо використовувати супер унікальний технічний індикатор, методика розрахунку якого і видаються сигнали будуть зрозумілі тільки вам. Адже решта ринку буде торгувати за зовсім іншими принципами.

Підходьте до технічного аналізу на ринку форекс як можна простіше. В даному підході вам допоможуть два відомих методу.

пе рвий - це, так званий, метод KISS - (акронім для "Keep it simple, stupid" - "роби це простіше, ідіот") - принцип, який прийшов в фінансовий і технічний аналіз з проектування. Він стверджує, що більшість систем працюють найкраще, якщо вони залишаються простими, а не ускладнюються. Тому в області проектування простота повинна бути однією з ключових цілей, і слід уникати непотрібної складності. У технічному аналізі цей принцип повинен бути застосований безумовно.

Другий метод носить назву Бритва Оккама - методологічний принцип, який отримав назву від імені англійського ченця-францисканця, філософа Вільяма з Оккама (англ. William of Ockham, 1285-1349 рр.). У стислому вигляді він говорить: «Не слід множити суще без необхідності». За латиною це звучить «Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem». У сучасній науці під бритвою Оккама зазвичай розуміють загальний принцип, який стверджує, що якщо існує кілька логічно несуперечливих пояснень будь-якого явища, що пояснюють його однаково добре, то слід, при інших рівних умовах, вважати вірним найпростіше з них.

Важливо пам'ятати, що бритва Оккама не аксіома, а презумпція, тобто вона не забороняє більш складні пояснення в принципі, а лише рекомендує порядок розгляду гіпотез, який в більшості випадків є найкращим. Зміст принципу для фінансових ринків можна коротко звести до наступного: не треба вводити нові правила або нові методи аналізу, щоб пояснити рух цін, якщо це явище можна вичерпно пояснити відомими і загальновживаними методами.

Давайте тепер спробуємо на основі викладених вище принципів визначити мінімально необхідний набір методів технічного аналізу для роботи на ринку Форекс.

1. Ми залишаємо поняття тренда і принципи трендового руху , Як складові основу цінового руху на валютному ринку. Послідовність імпульсів і корекцій до них і є основне правило трендового руху.

2. Рівні підтримки і опору нерозривно пов'язані з трендом і будуються по вершинах (High) і западин (Low), які виникають в результаті імпульсів і корекцій трендового руху.

3. Раз ми використовуємо поняття тренда, ми повинні мати механізм визначення напрямку тренда. На мій погляд найпростішими методами є застосування трендових ліній і / або рівновіддалених каналів. Вони видно всім, просто малюються і однозначно інтерпретуються.

На денному графіку валютної пари EURUSD нанесені рівновіддалені канали. Довгострокові - сині, і середньострокові - червоні. Цей простий прийом технічного аналізу дозволяє досить просто аналізувати ситуацію на ринку, визначати напрямок тренда і, відповідно, найбільш ймовірне продовження рух ціни валюти.

Наприклад, з даного графіка випливає, що валютна пара EURUSD зараз знаходитися в довгостроковому висхідному тренді. Спадний середньостроковий канал підказує нам, що відбувається корекція до основного тренду. Наближення ціни до нижньої межі довгострокового висхідного каналу говорить про можливість зміни тренда в разі прориву і закріпленні ціни нижче цієї межі. Якщо ви перейдете на більш низький таймфрейм - 4 години або 1 годину, ви зможете побачити і нанести на графік короткострокові канали та трендові лінії, що дасть вам більш точне розуміння ситуації і ранні входи в ринок.

4. Найбільш популярними трендовими технічними індикаторами є середні ковзаючі з періодами 100 і 200. Вважається, що за допомогою ковзних середніх було зароблено на фінансових ринках найбільше грошей. Найпоширеніший і популярний варіант в світі - це проста середня змінна (SMA). Подивіться на будь-які доступні термінали провідних аналітиків світу - Bloomberg, Reuters та інші, ви всюди побачите середні ковзаючі.

Нанесемо на наш графік просту середню ковзаючу за 200 періодів H4 і 100 годин. Для відображення середніх що ковзають з різних таймфреймів можна використовувати технічний індикатор i-L_MTF_3_MA , Що складає до трьох ковзних середніх з одного таймфрейма на всіх інших таймфреймах.

Ми бачимо, що змінна за 200 свічок на періоді H4 (блакитна) відмінно відображає довгострокові тенденції на парі EURUSD. У тому випадку, якщо змінна за 100 годин (червона) перебувати вище 200 SMA H4, це говорить про висхідному тренді і навпаки. На молодших таймфреймах 100 годинна SMA і 100 SMA на M5 можуть відмінно відображати динаміку валютної пари. Однак кожна валютна пара має свою специфіку і необхідно підбирати середні ковзаючі під них і обов'язково перевіряти на історії. Середні ковзаючі дуже часто виступають як рівні підтримки і опору для валютних пар на різних тайфреймах. Однак не можна забувати, що середні ковзаючі - це запізнілий технічний індикатор, і його запізнювання збільшується зі збільшенням таймфрейма і періоду усереднення. Перетин ковзаючих середніх також є сильно запізнілим індикатором.

5. Середні ковзаючі є трендовими індикаторами і вони не приносять користі в періоди флет і консолідації, як зараз. Ціна просто коливається навколо 200 SMA H4, при цьому змінна розташована горизонтально осі часу. У таких випадках нам можуть допомогти технічні фігури. На мій погляд, найбільш корисні - це найпростіші фігури - трикутник і прямокутник. З дуже простої причини. У разі прямокутника (темно-зелені на графіку), верхня і нижня межа є рівнями опору і підтримки відповідно. А у трикутника (світло-зелені на графіку) - межі це трендові лінії. Це дозволяє нам спростити аналіз, оскільки ми не вводимо нових аналітичних елементів, а лише дещо по-іншому графічно відображаємо їх на ціновому графіку. І ці фігури видно всім трейдерам, навіть якщо вони не використовують ці фігури в своєму аналізі. А використовують тільки рівні і лінії трендів.

6. У періоді флет и консолідації можна використовуват осцилятора. Найпопулярнішімі є MACD , RSI и Stochastic Oscillator. Також, велика група інформаційних індикаторів може допомогти вам упрастіть сприйняття ринкової інформації. Серед них індикатори волатильності - ATR, Candles , Day Bar Info, індикатори спреда та інші.

В результаті застосування найпростіших і найбільш поширених технічних методів і індикаторів ми практично створили цілком працездатну торгову систему. Але не треба забувати, що правильне застосування методів технічного аналізу - це тільки одна з складових успіху трейдингу на форекс. Ризик-менеджмент, управління капіталом і психологія трейдингу навіть більш важливі для успішного трейдингу, ніж технічний аналіз. Не захоплюйтеся великою кількістю технічних індикаторів і частіше використовуйте здоровий глузд і метод KISS.

Який би набір технічних методів аналізу на форекс ви б не вибрали для аналізу ринку, ви обов'язково повинні протестувати їх на історії для кожної валютної пари і визначити найбільш ймовірні точки входу.

Приклади застосування різних методів технічного аналізу для прогнозування найбільш ймовірних напрямків руху валютних пар і результати цього аналізу ви можете знайти на нашому сайті в розділі " технічний аналіз ".

(Visited 904 times, 7 visits today)