Статьи
Патерн "Краватка-метелик"
Форекс патерн «Краватка-метелик» представляє з себе ніщо інше як перетин 3-х змінних середніх, періоди і типи яких ви дізнаєтеся в подальшому розгляді даної стратегії форекс, в певному порядку і хоча найкращим варіантом його використання є денний графік, але він так само може бути застосовний і при торгівлі всередині дня.
РЕЙТИНГ Брокерів форекс >> (Більше 1000 відгуків реальних клієнтів)
Як відомо, тренди на форекс ніколи не тривають вічно, дуже часто вони виснажують самі і себе, і зазвичай після цього виникає новий тренд, який спрямований в протилежному напрямку попереднього. Але добре усталені тренди зазвичай тривають набагато довше, ніж багато трейдерів їх прогнозують.
Але як не дивно, ринок завжди подає нам сигнал до того, що тренд починає розгортатися, а перед тим, як новий тренд продовжиться, зазвичай трапляються маленькі корекційні руху.
Малюнок 1. Торгові переходи на форекс. Слід почекати зміни тренда, а після цього входити в ринок на першій корекційної русі, якщо новий тренд здійснить своє підтвердження.
Одним з дуже цікавих перехідних патернів є патерн «Краватка-метелик» (англ. - Bow Tie). Даний патерн форекс заснований на використанні декількох простих і експоненційних ковзають середніх для визначення моменту зміни тренда на ринку.
Для визначення даного патерну використовується 10-денна проста змінна середня (SMA), 20-денну експонентну змінна середня (EMA), а так само 30-денна ЕМА. 10-денна SМА, подає трейдеру «справжню» середню ціну за минулі два тижні або 10 торгових днів.
Для більш довгострокових ковзають середніх зазвичай використовуються експоненціальні MA, тому що вони «зважують» всі дані. Хоча в них і враховується довгостроковий тренд на ринку, але вони швидше встигають за зміною ціни, тому що дуже більшу вагу для них дають останні дані.
Розглянемо основні правила для здійснення угоди на купівлю (щоб вийшли правила для укладання угоди на продаж, потрібно всього лише розгорнути «правила для покупки»):
І так використовуємо просту SМА з періодом 10, експонентну ЕМА з періодом 20 і ЕМА з періодом 30 (ці ковзаючі середні в торговому терміналі MT4 називаються Moving Averages):
1) Дані ковзаючі середні належний зійтися і заново розійтися, змінивши при цьому порядок з порядку властивого низхідного тренду (10-SMA <20-EMA <30-EMA) на порядок притаманний висхідному ціновому тренду (10-SMA> 20-EMA> 30- EMA). В ідеальному проміжку часу це повинно статися за 3-4 торгові дні. Ось так, і з'являється на ціновому графіку патерн «краватка-метелик», що складається з переплетених ковзають середніх. Як це виглядати - дивіться на малюнку 2.
Малюнок 2.
2) Ціна на графіку повинна сформувати більш низький мінімум і більш низький максимум. Іншими словами, має відбутися відкат, хоча б на один бар.
3) Як тільки умови пункту 2 виконуються - ми відкриваємо торговельну позицію на покупку при русі вище максимуму, який був позначений в пункті 2. Ми розміщуємо відкладений ордер на покупку над сьогоднішнім максимумом, який зазвичай виконується на наступний торговий день. Якщо ж ринок знаходиться нижче 20ЕМА або 30ЕМА то потрібно переоцінити торговельну угоду (мова йде не про те, щоб скасувати торговий ордер, а про те, щоб проаналізувати ситуацію на валютному ринку: не втрачений чи моментум). Якщо ордер відкритий, то ми розміщуємо захисний стоп-лосс - його розмір залежить від волатильності обраної валютної пари. В ідеалі, він повинен бути розташований далеко від поточної ціни, щоб не спрацювати при відкатах проти нового тренда, які має тенденцію тривати до декількох робочих днів, якщо перехід до нового тренду від старого тренду ще не завершений остаточно.
Погляньте на приклади:
Малюнок 3.
На ціновому графіку на малюнку 3 ми спостерігаємо крос-курс новозеландського долара до сінгапурському долара (NZDSGD). Крос-курс довго перебував у висхідному тренді. Всі три змінних середніх, використовуваних нами, які повинні сформувати патерн «галстук - метелика» перебували в правильно порядку, який відповідає висхідному цінового тренду: 10SMA> 20EMA> 30EMA. Після чого вони всі зійшлися разом в точці 1, перетинаючи при цьому один одного і за кілька торгових днів сформували новий порядок, який властивий для спадного цінового тренда. Ось таким чином, на ціновому графіку і народився патерн форекс «краватка-метелик». Ринок сформував при цьому набагато більш високий максимум і набагато більш високий мінімум, що і вимагає пункт 2 наших правил торгівлі по паттерну. Після цього ціна перетнула рівень мінімуму в точці 2, що і призвело до спрацювання торгового сигналу на вхід в точці 3. Не варто грати в ігрові автомати, якщо ви не готові втратити всі свої гроші. Про це вже писали багато разів.
Малюнок 4.
На ціновому графіку на малюнку 4 ми спостерігаємо, як три ковзаючі середні індексу S & P 500 сформували наш патерн «Краватка-метелик» в серпні 2006 року, тому що порядок середніх переключився на правильний порядок висхідного цінового тренда 10SMA> 20EMA> 30EMA. Після цього на ринку стався відкат, що призвело в виконання умови 2. Вхід в ринок був проведений, як тільки був пробитий старий максимум (3). Після такого низького старту тренд був настільки сильним, що індекс S & P рухався в висхідному тренді протягом решти місяців 2006 року і початку 2007.
Непоганий приклад вищесказаного подає графік акцій Regeneron Pharmaceuticals (REGN) - рис.5. Зверніть увагу на той факт, що в травні 2007 року, на ринку акції була сформована мала потрійна вершина, після чого почався її скидання. Замість того, щоб очікувати формування патерну «краватки-метелики», можна увійти в ринок і раніше, на першому відкат. Таким чином, можна увійти на ринок набагато раніше, ніж сформується патерн і отримати трохи більший прибуток.
Малюнок 5.
Кращі переходи рухів відбуваються після тривалих бичачих і ведмежих трендів. Як тільки ринок починає розвертатися, більшість трейдерів FOREX розташовані на неправильній стороні ринку. Саме тому патерни «краватка-метелик» формуються після того як на валютному ринку сформувався новий основний максимум або основний мінімум. Як тільки це відбувається, ваші шанси зловити дуже сильний формується тренд, зростають.