1. Ведучий і ведений
2. Квазіарбітраж на Форекс
3. Використання взаємозв'язку між основними валютами

Кореляція - це здатність одного торгового активу повторювати спрямовані руху іншого інструменту.

Подібний феномен на фінансових ринках візуально можна визначити в парах в складі з золотом і сріблом, різних сортах нафти і продуктах її переробки.

Силу взаємозв'язку вимірюють у відсотках (або частках): 100% (або одиниця) - найвища ступінь кореляції двох активів. Для визначення даного значення трейдери користуються формулою Пірсона: вибирають деякий безліч цінових значень двох активів X і Y, визначають на ньому середні значення X і Y, підсумовують твір відхилень кожного значення безлічі від його середнього і ділять їх на твір середньоквадратичного відхилення.

Для двох інструментів з цінами X і Y буде справедлива формула коефіцієнта кореляції:

На валютному ринку форекс взаємозв'язок торгових активів була визначена на етапі його виникнення, коли замість використання "золотого стандарту" курси національних валют прирівняли до долара США.

Вважається, що основні валютні пари (major) мають велику ступінь кореляції між собою, ніж другорядні (minor):

В інтернеті можна зустріти багато сервісів, які розраховують кореляцію інструментів ринку Форекс. Однак торгових тактик на основі кореляції практично немає.

Взаємозв'язок валют через долар США можна використовувати в двох видах стратегій:

• Визначивши дві корелюють валютні пари, одну з них використовують для відстеження сигналів, які можуть вказувати напрямок майбутнього руху по другій парі.
• Використовуючи розбіжності руху (зворотну кореляцію), трейдери одночасно продають одну пару і купують іншу, або використовують крос-курсові валютні співвідношення. У цьому випадку кількість пунктів, на яке розійшлися два активи, стає прибутком трейдера, коли їх рух знову збігається за напрямком при відновленні кореляції.

Ведучий і ведений

Не існує індикаторів і радників в поширених платформах, здатних розподілити ролі між коррелирующими парами.

У трейдингу використовують нелінійний підхід, де цінової потік представлений у вигляді «заходи інформації». В цьому випадку, при використанні ентропії отримують індикатори, що дозволяють зрозуміти, чиї сигнали з двох активів провідні:

Квазіарбітраж на Форекс

Проблема Квазіарбітраж валютних пар з доларом США в якості валюти котирування полягає в відсутності надійних сигналів про настання моменту продажу однієї і купівлі іншої пари, щоб заробити на виниклому розбіжності.

На малюнку два суміщених денних графіка GBP / USD (вгорі) і AUD / USD (внизу):

Спостерігається розбіжність між трендами фунта стерлінгів і австралійського долара, яке почалося влітку 2013 року і тривало близько двох років. Трейдери, що увійшли в ринок при виникненні зворотної кореляції між парами, не змогли розрахувати депозит, здатний «витримати» просідання від подібної розбіжності курсів.

При розрахунку отриманого прибутку і необхідного для підтримки позиції депозиту доцільність угод такого виду залишається під великим питанням.

Використання взаємозв'язку між основними валютами

Трейдери, які торгують парою EUR / USD, використовують валюти carry-trade для отримання випереджальних сигналів. На валютах держав з високими процентними ставками щодо ставок ФРС тренди починаються раніше, ніж вони виникають на парі EUR / USD.

На малюнку в суміщених графіках AUD / USD і EUR / USD відзначені області, де EUR / USD знаходиться на нижній межі Боллінджера з періодом 200, в той час, як котирування AUD / USD перетинають середню лінію індикатора. Легко помітити, що після подібних розбіжностей тренд EUR / USD розгортається, намагаючись "наздогнати" пішов вперед тренд AUD / USD.

PS Сподобалася моя стаття? Поділися їй в соцмережах, це краще спасибі :)

Задавайте мені питання і коментуйте матеріал нижче. Із задоволенням відповім і дам необхідні пояснення.

Корисні посилання:

• Торгівлю з перевіреним брокером рекомендую спробувати тут . Система дозволяє торгувати самостійно або копіювати угоди успішних трейдерів з усього світу.
• Чат трейдерів в телеграм: https://t.me/marketanalysischat . Ділимося сигналами і досвідом.
• Канал в телеграм з відмінною аналітикою, форекс оглядами, статті з підказками та іншими корисними речами для трейдерів: https://t.me/forexandcryptoanalysis

Зміст даної статті є виключно приватною думкою автора і може не збігатися з офіційною позицією LiteForex. Матеріали, що публікуються на даній сторінці, надані виключно в інформаційних цілях і не можуть розглядатися як інвестиційний рада або консультація для цілей Директиви 2004/39 / EC.

Оцініть цю статтю:

{{Value}} ({{count}} {{title}})